Was ist das Kelly-Kriterium?
Das Kelly-Kriterium ist eine mathematische Formel, die die optimale Wettgröße bestimmt.
Anders als Flat Betting passt Kelly Ihren Einsatz basierend auf Ihrem Vorteil an.
Die Formel wurde 1956 von John Kelly bei Bell Labs entwickelt.
Die Kelly-Formel
Kelly % = (bp - q) / b. Wobei: b = Dezimalquoten - 1, p = Gewinnwahrscheinlichkeit, q = Verlustwahrscheinlichkeit.
Beispiel: Quoten von 3,00 (b=2), Sie schätzen 40% Gewinnwahrscheinlichkeit.
Wenn Kelly null oder negativ ausgibt, hat die Wette keinen Value - platzieren Sie sie nicht.
Fraktioneller Kelly in der Praxis
Voller Kelly ist mathematisch optimal, aber volatil. Die meisten Wetter nutzen fraktionellen Kelly.
Viertel-Kelly (25%) glättet Ihre Equity-Kurve erheblich.
Testen Sie Ihr Wissen
Beantworten Sie diese Fragen, um die Lektion abzuschließen und Ihren Fortschritt zu verfolgen.
1. Was bestimmt das Kelly-Kriterium?
Kelly berechnet den optimalen Prozentsatz Ihrer Bankroll zum Setzen basierend auf Ihrem Vorteil.
2. Warum nutzen die meisten Wetter fraktionellen Kelly?
Fraktioneller Kelly reduziert die Volatilität erheblich und reduziert das langfristige Wachstum nur geringfügig.
3. Wenn Kelly eine negative Zahl ausgibt, sollten Sie:
Negativer Kelly bedeutet, die Wette hat negativen Erwartungswert - nicht wetten.
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