Was ist das Kelly-Kriterium?
Das Kelly-Kriterium ist eine mathematische Formel, die die optimale Wettgröße bestimmt.
Anders als Flat Betting passt Kelly Ihren Einsatz basierend auf Ihrem Vorteil an.
Die Formel wurde 1956 von John Kelly bei Bell Labs entwickelt.
Die Kelly-Formel
Kelly % = (bp - q) / b. Wobei: b = Dezimalquoten - 1, p = Gewinnwahrscheinlichkeit, q = Verlustwahrscheinlichkeit.
Beispiel: Quoten von 3,00 (b=2), Sie schätzen 40% Gewinnwahrscheinlichkeit.
Wenn Kelly null oder negativ ausgibt, hat die Wette keinen Value - platzieren Sie sie nicht.
Fraktioneller Kelly in der Praxis
Voller Kelly ist mathematisch optimal, aber volatil. Die meisten Wetter nutzen fraktionellen Kelly.
Viertel-Kelly (25%) glättet Ihre Equity-Kurve erheblich.
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1. Lesson_kelly_kriterium_Quiz_Q1
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2. Lesson_kelly_kriterium_Quiz_Q2
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3. Lesson_kelly_kriterium_Quiz_Q3
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