Wettstrategiesimulator

Monte-Carlo-Simulation zum Vergleich von Wettstrategien, Analyse des Ruinrisikos und Optimierung Ihres Bankroll-Managements.

Strategie-Simulator

Konfigurieren Sie Ihre Wetteinstellungen und führen Sie Tausende von Simulationen durch, um zu verstehen, wie verschiedene Strategien im Laufe der Zeit funktionieren.

Wählen Sie eine Einsatzstrategie zur Simulation
Ihr Startkapitalbetrag
Grundwettbetrag (Flacheinsatz) oder Starteinheit
Durchschnittliche Dezimalquoten für Ihre Wetten
%
Ihre erwartete Gewinnprozentsatz
Wie viele Wetten pro Lauf simulieren
Anzahl der Simulationen (mehr = genauer)
Obergrenze für Einsatzgröße bei progressiven Strategien
1,0 = Volle Kelly, 0,5 = halbe Kelly (empfohlen)
%
Prozentsatz des aktuellen Bankrolls zum Einsatz
Stopp, wenn das Bankroll unter diesen Wert fällt (0 = deaktiviert)
Stopp, wenn das Bankroll diesen Wert erreicht (0 = deaktiviert)

Verständnis für Wettstrategie-Simulation

Dieser fortschrittliche Simulator hilft Ihnen, die realen Auswirkungen unterschiedlicher Wettstrategien zu verstehen, bevor Sie echtes Geld riskieren.

Warum Monte Carlo?

Im Gegensatz zu einfachen Erwartungswertberechnungen berücksichtigt die Monte-Carlo-Simulation die Varianz und die Pfadabhängigkeit. Sie zeigt Ihnen nicht nur das durchschnittliche Ergebnis, sondern das gesamte Spektrum an Möglichkeiten, einschließlich seltener, aber verheerender Verluststrähnen.

Schlüsselrisikokennzahlen

  • Risiko des Ruins: Wahrscheinlichkeit, Ihr gesamtes Kapital zu verlieren. Selbst 5% sind über Tausende von Wetten hinweg signifikant.
  • Maximaler Drawdown: Der größte Peak-to-Trough-Rückgang. Psychologisch wichtig, um den Kurs beizubehalten.
  • Verluststrähnen: Lange Verluststrähnen sind unvermeidlich. Planen Sie Ihr Kapital, um sie zu überstehen.

Praktischer Rat

  • Das Kelly-Kriterium ist theoretisch optimal, aber kann aggressiv sein. Betrachten Sie die Verwendung von halb-Kelly (0,5 Anteil) für ein konservativeres Wachstum.
  • Martingale und Fibonacci können auf kurze Sicht sicher erscheinen, haben aber katastrophale Langzeit-Ausfallsraten.
  • Flaches Wetten ist langweilig, aber zuverlässig. Wenn du einen positiven Vorteil hast, wird er schließlich in den Ergebnissen erscheinen.

Häufig gestellte Fragen

Es hängt von deinen Quoten ab. Bei Quoten von 2.00 benötigst du eine höhere Gewinnrate als 50%. Bei 1.50 benötigst du mehr als 66,7%. Die Gewinnrate, bei der du die Kosten deckst, ist 1/geteilt durch die Quote. Jede Gewinnrate über diesem Wert gibt dir einen positiven Vorteil.

Ja. Während Martingale Gewinn für jede einzelne Sequenz garantiert, wachsen die Einsatzgrößen exponentiell. Eine Verlustserie von 10 Wetten (was häufiger vorkommt als du denkst) erfordert das 1024-fache deines Grundeinsatzes. Die meisten Bankrolls oder Wettlimits können dies nicht bewältigen.

Das Kelly-Kriterium ist eine Formel, die den optimalen Einsatz zur Maximierung der langfristigen Wachstumsrate berechnet. Es ist mathematisch fundiert, erfordert aber genaue Kenntnisse deiner wahren Gewinnrate. Viele Profis verwenden ein Bruchteil-Kelly (25-50% des vollen Kelly) für ein gleichmäßigeres Wachstum mit geringerer Varianz.

1000 Simulationen bieten eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit. Für wichtige Entscheidungen geben 5000 Simulationen genauere Prozentschätzungen. Darüber hinaus ist die zusätzliche Genauigkeit minimal.